이재성 교수

전  공 : 금융수학, 해석학

연구실 : R1410

전  화 : 02-705-8421

이메일 : jalee@sogang.ac.kr

학  력 : University of Wisconsin-Madison (Ph.D.)

연구분야

수학을 이용한 금융파생상품 가격결정

연구내용

금융상품의 가치평가를 위해 일반적으로 사용하는 모형들은 대부분 미래 시점에서 기초자산의 가치가 로그정규분포를 따른다는 가정을 한다. 그러나 이러한 모형들은 금융위기상황에서 잘 작동하지 않고, 일반적으로도 이자율이나 변동성이 시간 경과에 따라 어떻게 변하는지에 대한 설명을 제시하지 못한다. 이러한 한계점을 극복할 수 있는 다른 접근 방법에 대한 연구를 진행한다.

대표업적

적용가능분야